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  • 外管局筆試題目

    時間:2020-11-01 19:06:02 筆試題目 我要投稿

    外管局筆試題目

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    外管局筆試題目

      微觀經濟:給了兩家公司的.支付矩陣,問是否存在納什均衡的問題,

      1、一家公司管理客戶a的股票組合6500萬,其貝塔值為0.85,現在想將其beta值調高至1.05,問要買進或賣出多少張期貨合約?(面值18.85萬,beta值0.92)大概是這個意思

      2、可轉股債1000單位,轉換率20,轉換溢價10%,delta為0.6,股價50。問可轉股債的市場價值?如果進行delta中性對沖,要賣出多少股票,得到多少資金?如果當股票價格變為50.5,此對沖組和的盈虧是多少?(接上問)如果股價再變為51。01。delta變為0.62,盈虧多少?基于3、4兩問,對沖策略應該怎樣變化?

      3、a以96.7買進100張歐洲美元十二月和約,b以96.7賣出進97張歐洲美元十二月和約。問:a、b進行了什么投資?如果和約即將到期,此時3個月libor為3%,和約合理的價格是多少。套利機制如何保證價格處于合理價格附近?如果和約已經到期,3個月libor為4%,a至此3個月的盈利是多少(不包括時間價值)?。。。這道題基本沒看懂。。。

      1、什么是流動性陷阱

      有一種觀點:日本的貨幣政策無效是因為其投資回報率太低,如果日本的財政政策也無效,是否能說明日本不存在流動性陷阱?


      2、名詞解釋:貨幣數量論、貨幣幻覺、有效市場價說

     

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      1、一家公司管理客戶a的股票組合6500萬,其貝塔值為0.85,現在想將其beta值調高至1.05,問要買進或賣出多少張期貨合約?(面值18.85萬,beta值0.92)大概是這個意思

      2、可轉股債1000單位,轉換率20,轉換溢價10%,delta為0.6,股價50。問可轉股債的市場價值?如果進行delta中性對沖,要賣出多少股票,得到多少資金?如果當股票價格變為50.5,此對沖組和的盈虧是多少?(接上問)如果股價再變為51。01。delta變為0.62,盈虧多少?基于3、4兩問,對沖策略應該怎樣變化?

      3、a以96.7買進100張歐洲美元十二月和約,b以96.7賣出進97張歐洲美元十二月和約。問:a、b進行了什么投資?如果和約即將到期,此時3個月libor為3%,和約合理的價格是多少。套利機制如何保證價格處于合理價格附近?如果和約已經到期,3個月libor為4%,a至此3個月的盈利是多少(不包括時間價值)?。。。這道題基本沒看懂。。。

      1、什么是流動性陷阱

      有一種觀點:日本的貨幣政策無效是因為其投資回報率太低,如果日本的財政政策也無效,是否能說明日本不存在流動性陷阱?


      2、名詞解釋:貨幣數量論、貨幣幻覺、有效市場價說