計量經(jīng)濟學在國際貿(mào)易領域應用的文獻綜述國際貿(mào)易畢業(yè)論文

計量經(jīng)濟學在國際貿(mào)易領域應用的文獻綜述國際貿(mào)易畢業(yè)論文

　　論文關鍵字：計量學；；文獻綜述

　　論文摘要：對于對外貿(mào)易迅猛發(fā)展的中國而言，人民幣匯率波動的貿(mào)易效應受到了學術界廣泛關注和思考，本文將對相關文獻按照總體和區(qū)際分類的角度的進行評述。

　　1．人民幣匯率波動與中國總體貿(mào)易效應研究評述

　　近年來，由于持續(xù)發(fā)展，對外依存度不斷提高，關于人民幣幣值匯率波動對我國總體貿(mào)易影響的討論一直十分激烈。縱觀這些成果的研究結論，大致可以分為三種觀點：人民幣匯率波動對貿(mào)易有著正面影響；人民幣匯率波動對貿(mào)易有著負面影響；人民幣匯率波動對貿(mào)易影響不大。

　　1．1人民幣匯率波動對中國總體貿(mào)易有正面影響

　　魏巍賢早在1997年發(fā)表于《研究》的《中國出口與有效匯率的關系分析》一文對此有比較詳細具體的實證分析研究，最終筆者得出結論：從長期來看，改革開放以來出口總量的不斷增大與有效匯率的持續(xù)貶值密切相關，因此這意味著兩方面內(nèi)容，一是我國以促進出口增長為目標的匯率政策是長期有效的，改革以來的匯率貶值確實起到促進出口長期增長的作用；二是我國出口商品的國際競爭力不盡人意，長期的出口增長過分依賴于匯率的貶值。臨時眭政策因素在短期內(nèi)也百弱f起出口總量的變化使之脫離它與有效匯率的均衡關系水平。

　　另外，李海菠2003年在《世界經(jīng)濟研究》發(fā)表的一文《人民幣實際匯率與中國對外貿(mào)易的關系》根據(jù)1973—2001年的年度統(tǒng)計數(shù)據(jù)，采用與魏巍賢相類似的方法．即用單方程協(xié)整分析調(diào)整后的實際匯率ARER、中國外貿(mào)進出口總額、出口額和進口額的協(xié)整關系。加之EG兩法估計它們之間的長期關系，最后使用Granger因果關系檢驗等實證分析方法，研究了人民幣實際匯率與中國對外貿(mào)易之間的關系，也得出了相類似的結論，即人民幣實際匯率與中國對外貿(mào)易之間存在著長期的均衡關系。并且筆者還證實了實際匯率可以改善短期內(nèi)中國的對外貿(mào)易狀況。

　　通過檢索文獻發(fā)現(xiàn)．該類文獻的數(shù)量相對而言比較少，原因應該是我國經(jīng)濟發(fā)展的總體事實與該理論有所不一致。

　　1．2人民幣匯率波動對中國總體貿(mào)易有負面影響

　　鄭愷2006年發(fā)表于《財貿(mào)經(jīng)濟》的一文《實際匯率波動對我國出口的影響——基于SITC比較》對“人民幣匯率波動對中國總體貿(mào)易有負面影響”進行了實證研究，簡要綜述如下：

　　根據(jù)有關的國際貿(mào)易理論，決定對外貿(mào)易通常有3個變量。第一是外國收人大小，第二是相對于外國商品的貿(mào)易條件，第三是貨幣比價即匯率大小。由此，為了度量匯率波動對貿(mào)易的影響，必須控制以上3個變量。但由于GNI不存在月度統(tǒng)計數(shù)據(jù)，筆者采用美國的生產(chǎn)指數(shù)來代替GNI或GDP數(shù)據(jù)，此外由于我國不存在進出口價格的完整時間序列數(shù)據(jù)，因此可以利用實際匯率進行替代。在構造實證模型時，筆者將波動率作為外生變量，在存在協(xié)整的情況下，相應采用VAR的擴展VEC模型來估計估計短期內(nèi)波動率對貿(mào)易波動的影響。其構造的模型為：

　　其中，EX為中國對美國的出口數(shù)量的自然對數(shù)值，i表示為不同的行業(yè)，IPF為美國工業(yè)，生產(chǎn)指數(shù)的大小，R表示人民幣兌美元的實際匯率的自然對數(shù)值，v表示實際匯率的波動率，ecm為誤差修正項，反映了貿(mào)易變化的長期趨勢。J表示變量滯后階數(shù)。

　　筆者運用了以上VAR的擴展模型進行分析，由于VAR可以解決不平穩(wěn)數(shù)據(jù)造成的不穩(wěn)定性以及內(nèi)生變量之間的相互影響。因此可以更好的估算出匯率波動對貿(mào)易的影響，他研究了自1994年以來中國對美國按SITC出口貿(mào)易與實際匯率波動的關系，結果表明我國的一些行業(yè)受匯率波動的負面影響較大。

　　此外，李建偉、余明2003年在《世界經(jīng)濟》發(fā)表的《人民幣有效匯率的波動及其對中同經(jīng)濟增長的影響》一文也對“人民幣匯率波動對中圍總體貿(mào)易有負而影響”這-fq題進行了實證研究．筆者利用的是1995年1月一2003年6月的季度數(shù)據(jù)，與鄭愷使用的方法不同．李建偉、余明兩位學者運用的是兩階段最小二乘法，對人民幣實際有效匯率與進出口貿(mào)易和利用外資的十日關關系進行回歸分析．結果顯示人民幣實際有效匯率是影響中國進出口貿(mào)易和利用外資的重要因素，從而他們認為人民幣有效匯率大幅度波動會對中國經(jīng)濟增長形成巨大負面沖擊。

　　1．3人民幣匯率波動對中國總體貿(mào)易影響不大

　　曹陽、李劍武于2006年在《世界研究》發(fā)表的《人民幣實際匯率水平與波動對進出口貿(mào)易的影響》一文基于1980—2004年的年度數(shù)據(jù)，首先用AK—GARCH模型測算出人民幣實際匯率的波動率。最后采用Engle—Grnager兩步法，進行了協(xié)整分析，從而對“實際匯率波動對我國進出口貿(mào)易的影響”進行研究，筆者發(fā)現(xiàn)人民幣匯率波動的增加對我國的進出口貿(mào)易的影響不顯著。

　　強永昌等2004年于《世界經(jīng)濟研究》發(fā)表《有關人民幣匯率問題的對外貿(mào)易分析》一文．筆者通過對我國1990—2001年各種價格研究了1990年以后的人民幣匯率和中國對外貿(mào)易的關系。首先分別構建了出口方程以及進口方程，根據(jù)1990—2001年的樣本數(shù)據(jù)，用Eviews軟件進行回歸分析，最終得出了中國對外貿(mào)易出口額、進口額與人民幣實際匯率之間存在的彈性關系不大，相關性較弱的結論。

　　綜上所述，以上三類文獻分別從人民幣匯率波動對貿(mào)易的正面影響、負面影響和影響不大三個方面進行了實證研究。

　　2．人民幣匯率波動與中國區(qū)際貿(mào)易效應研究評述

　　劉巍、郭友群2003在《國際經(jīng)貿(mào)探索》發(fā)表了《對人民幣匯率與廣東省進出口額之間關系的實證分析》一文，筆者運用廣東省1987-2001年的數(shù)據(jù)進行了實證分析，指出人民幣牌價匯率變動1個單位，廣東省的出口額就同方向變動O．15億美元．人民幣牌價變動1％，廣東省出口額就同方向變動29％。這個結論說明，人民幣貶值有利于廣東省出口的增長。得出同樣結論的有關研究文獻是戴世宏2006年發(fā)表于《上海》的《人民幣匯率變動對上海市貿(mào)易收支的影響》一文，筆者采用ADF，對上海1993—2004年度的GDP、進口額及人民幣實際有效匯率進行研究．發(fā)現(xiàn)人民幣匯率貶值有力地促進了上海市出口貿(mào)易的增長，這種促進作用隨著貿(mào)易自由化程度的提高而不斷增強；進口方面，人民幣貶值對上海市進口產(chǎn)生了一定的抑制作用。

　　以上兩篇文獻主要是基于實際匯率與進出口量的關系分析，而陳志昂2001年發(fā)表于《商業(yè)經(jīng)濟與》的《人民幣匯率與浙江出口變動的實證研究》一文則是分別考慮了實際匯率和名義匯率對貿(mào)易的影響，在泰米姆·貝佑米估計的貿(mào)易方程的基礎上，利用浙江省1990-1998年的相關數(shù)據(jù)，建立了以匯率和貿(mào)易國國內(nèi)生產(chǎn)總值為變量的長期和短期回歸模型，實證分析分析得出結論：人民幣名義匯率對浙江出口正相關，實際有效匯率對浙江出口負相關，但匯率彈性較低。

　　所以，結合以上文獻總的來看，人民幣匯率波動對各省對外貿(mào)易的影響的不同結果符合改革開放以來規(guī)模不斷擴大，“中國制造”和“世界加工廠”逐漸形成的事實，并且市場規(guī)模的出口效應大都分布在中國的沿海發(fā)達地區(qū)，基本與經(jīng)驗判斷一致。

　　3．結論

　　以上各類成果因研究方法、樣本時間段和采用變量的不同，因而使得其結果也截然不同。這可能也是一直以來學者們在匯率波動對人民幣匯率波動對的影響上無法達成一致、穩(wěn)健的結論的原因之一。

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