證券投資優(yōu)化組合的界面理論與實(shí)證分析

證券投資優(yōu)化組合的界面理論與實(shí)證分析

摘 要 在馬柯維茨假設(shè)的基礎(chǔ)上探討了證券投資組合的有效邊界和無差異曲線的基本特性，進(jìn)而提出了一種選擇最優(yōu)證券投資組合的分析方法，并對上證30指數(shù)的指標(biāo)股進(jìn)行了實(shí)證研究，其結(jié)果可望為證券投資實(shí)踐提供某種程度的科學(xué)依據(jù)。
　　 關(guān)鍵詞 投資組合 有效邊界 無差異曲線 實(shí)證分析
　　
1 證券投資組合的可行域和有效邊界
設(shè)有證券投資組合P，其期望收益率記為E（rp），標(biāo)準(zhǔn)差記為

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